Intervention de Valérie Rabault

Le rapport de un à cinq entre les bilans des banques françaises et américaines me semble en effet pouvoir s'expliquer par les différences de netting dans l'actif et le passif.

Vous avez dit que 93 % des contreparties sur les contrats OTC seraient de nature financière. Sur ce point, nous avons demandé des éclaircissements à la Banque des règlements internationaux. Mais considérez-vous que la tenue de marché était à l'origine du risque systémique lors de la crise de 2008 ? Dans l'affirmative, avez-vous identifié les sous-jacents concernés ? Faut-il considérer que certaines contreparties ont une plus grande part de responsabilité dans le déclenchement de la crise ?

Au sein du groupe socialiste, une discussion a lieu sur des amendements visant à distinguer, au sein des portefeuilles, la partie correspondant au revenu de trading de celle relative à la marge de clientèle. Est-il nécessaire de fixer un seuil en ce domaine ? Qu'en pense Finance Watch ?