L'AMF n'est pas compétente en matière de fraude fiscale, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ces faits relèvent du juge pénal. Lorsque l'AMF détecte de telles infractions, elle est tenue de transmettre sans délai toutes les informations dont elle dispose au parquet financier. Il est préférable de s'en tenir à cette règle.